Индикатор включен в список по умолчанию многих торговых платформ, его применяют на разных рынках и различных временных интервалах. На валютном рынке применяют разработку MetaQuotes Software Corp. MACD Sample, установленный в МТ4 — торговый советник для обучения автоматическим методам торговли. Линейный индикатор с двумя скользящими (экспоненциальными) и сглаживающей МА или MACD Sample по умолчанию имеет параметры 12, 26, 9. Она вызывается тем, что крупные игроки закрывают свои сделки неравномерно, а большими объемами вначале и более мелкими в завершении процесса. В такой ситуации скорость движения замедляется при сохранении вектора.
Исходя из сути работы индикатора, получается, что разница между быстрой скользящей средней и медленной переходит от отрицательного значения к положительному и наоборот. Соответственно, если рассмотреть это с точки зрения примитивных стратегий на пересечениях мувингов, получаем сигнал ко входу в рынок. Удобное значение, которое на том же четырёхчасовом графике отражает усреднение за последние двое суток. Ставить значение меньше не имеет особого смысла, так как в этом случае диаграмма будет сильно колебаться, давая ложные сигналы.
Индикатор MACD: как пользоваться, стратегия, описание и применение, настройка
MACD был разработан в 1979 году известным трейдером, экспертом в своем деле — Джеральдом Аппелем (изначально для фондового рынка). Он отлично демонстрирует долгосрочное движение цены, игнорируя небольшие скачки на рынке. Как показывает практика, работать с ним лучше на долгосрок, так он сможет указать направление рынка в ближайшей перспективе, а на меньших временных отрезках укажет благоприятный момент для открытия сделки. Если цена поднялась выше скользящей средней, то тренд восходящий, если ниже — нисходящий. Если цена пересекает скользящую линию снизу вверх, это сигнал на покупку и сверху вниз на продажу.
- Это — зона, в которой краткосрочный и долгосрочный тренд находятся во временном равновесии.
- Другая — сигнальная линия, она показывает скользящую с периодом 9.
- Instant Execution – сделка откроется\закроется по конкретной цене.
- С другой стороны, когда линия MACD ниже сигнальной линии, трейдеры склонны рассматривать это как возможность продажи (точку выхода).
Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, трейдеры часто интерпретируют это как потенциальную возможность покупки (точку входа). С другой стороны, когда линия MACD ниже сигнальной линии, трейдеры склонны рассматривать это как возможность продажи (точку выхода). На истории видно, что разворот графика происходит чаще всего в то время, когда гистограмма находится за проведенными уровнями. Как сигнал для входа в рынок можно брать момент, когда гистограмма пересекает сигнальную линию. На графике цены выше синей чертой отмечены локальные минимумы, каждый из которых меньше предыдущего. По аналогии, на графике MACD я соединил синей линией минимумы диаграммы.
Индикатор MACD — как пользоваться? Настройка и применение
Она представляет собой расхождение линий, соединяющих экстремумы ценового графика и показатели индикатора. Для МАКД дивергенцию можно отслеживать как по скользящим средним, так и по показаниям гистограммы индикатора. Колонку “B” необязательно заполнять полностью, но для корректного расчета необходимо внести как минимум в два раза большое, чем самое большое значение периода скользящей средней.
Гистограмма вместе с двумя другими линиями колеблется выше и ниже центральной линии, которая также называется нулевой линией. Аббревиатура MACD расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence, то есть «схождение — расхождение скользящих средних». Индикатор позволяет трейдерам как определять силу тренда, так и получать несколько видов сигналов для торговых действий. Существует несколько различных способов анализа индикатора MACD. Во-первых, MACD будет в основном отдавать предпочтение значениям выше 0-линии во время бычьего рынка и ниже – во время медвежьего.
Индикатор МАКДи с двумя линиями
Поэтому при использовании MACD инвесторы часто прибегают к дополнительным техническим индикаторам, например RSI, DMI или Осциллятору Чайкина. Избежать этого помогает третий элемент графика MACD — гистограмма. Важно помнить, что таймфрейм — это не весь период, отображаемый на графике, а именно единица измерения, которой будет равна одна свеча на графике.
Когда она пересекается выше центральной линии, положительное значение MACD указывает, что 12-дневная EMA больше, чем 26-дневная. Напротив, отрицательный MACD показан, когда линия MACD ниже центральной линии, означающая что среднее значение за 26 дней выше, чем за 12 дней. Другими словами, положительная линия MACD говорит о более сильном восходящем импульсе, а отрицательная может указывать на более сильный уклон в сторону снижения. Период может быть настроен по-разному (минуты, часы, дни, недели, месяцы), но эта статья будет сосредоточена на ежедневных настройках.
Что такое индикатор MACD на графике?
Если основная линия MACD выше нуля и пересекает сигнальную линию сверху вниз, то это сигнал начала нисходящего тренда. Наоборот, на начало восходящего тренда укажет пересечение основной линией сигнальной линии снизу вверх при условии, что основная линия ниже нулевого уровня. Гистограмма в эти моменты обязательно будет показывать пересечение нулевого уровня. Наблюдая только за пересечением сигнальной линии основной линией, можно пропустить возобновление прежнего тренда. Например, находясь ниже нулевого уровня, основная линия пересекла сигнальную линию снизу вверх и показала начало восходящего тренда. Например, на пересечении линий, указывающем на разворот тренда.
Выходить из рынка будем во время начала движения гистограммы в противоположную сторону. Все время, пока наблюдается рост гистограммы мы можем быть уверены в силе бычьего тренда. Он ниже предыдущего, что говорит о снижении активности покупателей. Здесь я лишь кратко напомню, как использовать индикатор дивергенции MACD на примере обычного расхождения.
Синим овалом на графике отмечен участок, где красная быстрая линия снизу вверх пересекает медленную. Открытие позиции происходит в момент перехода гистограммы в положительную зону (синяя черта). Красной линией отмечен стоп-лосс, расположенный чуть ниже ближайшего минимума. На графике EURUSD синим кружком отмечено пересечение центральной линии скользящими MACD. Этот явление происходит во время развития устойчивого направленного движения и является трендовым сигналом. На графике EURUSD выше синим кружком отмечен момент пересечения синей быстрой кривой МАКД медленной линии снизу вверх.
Настройка индикатора MACD: как им правильно пользоваться
Немного неудобно то, что у него нет шкалы и заданных уровней как, например, у Стохастика или RSI. Можно добавить их на график самостоятельно, достаточно просто уменьшить масштаб и на глаз установить горизонтальные уровни так, чтобы за них выходили только явные локальные экстремумы гистограммы. Дело в том, что MACD и MACD Histogram – не один и тот же алгоритм. В некоторых терминалах под названием MACD на самом деле скрывается версия с гистограммой (например, в живом графике от TradingView), так что обращайте внимание на внешний вид алгоритма. В этом случае вашим помощником станут скринеры акций – аналитические платформы, на которых собирается информация о ценных бумагах.
Так что при желании можно поискать и ознакомиться с такими версиями, если в стандартной что-то не понравится. Например, как он будет реагировать на смену тренду, насколько запаздывать, как часто давать ложные сигналы и так далее. Но нужно помнить, что параметры желательно менять всей группой, чтобы не сильно искажались конечные значения и показания. Соответственно, поставив галочки, получим окошко, пригодное для применения не одного лишь индикатора MACD. Одна из основных причин, почему трейдеры прибегают к такому решению – экономия пространства в рабочей области. Не у всех есть большие мониторы, поэтому лишнее окошко может значительно сократить место, а всё же наибольшее значение имеет именно он.
Преимущества и недостатки МАКД
Чем сильнее расходятся скользящие средние и, следовательно, выше гистограмма, тем мощнее движется цена. Однако, когда цена показывает новый пик, а гистограмма нет, это говорит о том, что движения цены в сторону тренда стали более медленными и вялыми, что может говорить о том, что рынок готов развернуться. И разберемся, что же показывает сигнальная красная пунктирная линия индикатора. Это тоже скользящая средняя, но строится она уже не по средним значениям цены, а по столбикам гистограммы. Получается, что это индикатор, который показывает состояние индикатора. График имеет восходящий тренд, который в какой-то момент времени делает разворот, образовывая локальный максимум.
Как пользоваться индикатором MACD?
Трейдеры в большинстве своем отдают предпочтение стандартной версии индикатора Moving Average Convergence Divergence. Затем в открывшемся окне онлайн обучение трейдингу обратите внимание на меню в левом верхнем углу. Здесь выберите пункт «Технические индикаторы», затем «MACD» и в окне справа укажите параметры.
В этом случае принимать те предложения можно только при появлении сигнала о том, что MACD заранее пробил эти уровни. То есть пересечения произошли выше или ниже этих уровней или около них. В этом случае мы еще более полно воспользуемся колебательными свойствами MACD. Бычьи расхождения, как правило, предшествуют разворотам цены, что может указывать на краткосрочный минимум (от нисходящего к восходящему). Кроме того, есть гистограмма MACD, которая рассчитывается на основе разницы между двумя линиями. Гистограмма вместе с двумя другими линиями плавает над и под центральной линией, также называемой нулевой линией.
В точке 4 цена закрепляется под уровнем поддержки, MACD переходит через ноль и снижается. Ниже Big trades показывает активные рыночные продажи, поэтому трейдеры могут держать короткие позиции дольше и получать прибыль. В точке 2 цена закрепляется под уровнем и незначительно снижается. Индикатор по прежнему ниже нуля, поэтому продавать трейдеры не должны. А по Big trades можем чуть-чуть заработать, риск небольшой, стоп можно выставить сразу за уровнем.
Перелом тенденции может характеризоваться наличием дивергенции на гистограмме, пересечением столбцами сигнальной или нулевой линий. Все остальные параметры, такие как цвет, тип линии и уровней можно настроить на свой вкус, так как они влияют только на визуальное восприятие индикатора. После настройки можно приступать к торговле с использованием своих торговых стратегий. Иногда встречаются ситуации, когда образуется тройная и даже более дивергенция/конвергенция.
По этому индикатору вы можете попробовать искать паттерны технического анализа. Нас будут интересовать инверсионные паттерны, такие как голова и плечи. Затем по столбцам гистограммы можно определить продолжение текущего краткосрочного тренда и даже построить простую торговую систему на этом свойстве индикатора. Прежде чем выбирать, какой сигнал MACD использовать, я рекомендую вам просмотреть историю графика и проверить, сколько сигналов будет ложным и сколько вы сможете получить прибыль. Как правило, берутся периоды 12, 26 и 9, а цена для расчетов — цена закрытия свечи. Это периоды (12 и 26), которые сам Аппель рекомендовал тем, кто хотел продать.